مدلی پویا برای آتی های صنعت نفت ایران
نویسندگان
چکیده
از آنجا که امروزه چگونگی ارتباط متغیرهای مالی با مدلهای پیشرفته، به زبان ریاضی بیان میشوند، دراین مقاله درنظر است مدلی کارآمد و مناسب برای ارزشگذاری آتیهای نفت تنظیم و ارائه کنیم. اساس کار را بر مدل شوارتز (1997) که برای دارایی پایه آتیهای صنعت نفت طراحی شده قرار داده که با اعمال تغییرات مناسب، در نظرداریم آن را برای آتیهای صنعت نفت ایران پیشنهاد کنیم. با عنایت به اینکه مدل شوارتز فقط پرشهای کوچک را درنظر میگیرد و پرشهای بزرگ در آن مدنظر قرار نگرفته است و با توجه به این نکته که با تحولات اخیر صنعتنفت، مدلهای مرتبط با داراییهای نفت اصولاً بدون پرشهای کوچک و بزرگ مفهومی ندارند، در این مقاله در نظر داریمعلاوه بر اعمال پرشهای بزرگدر مدل دارایی پایه نفت، ثمرات رفاهی را بهعنوان متغیر تصادفی منظور کنیم. مدلی که با شرایط فوق حاصل میشود منجر به یک مساله پیچیدهی ریاضی میگردد که این مساله از یک معادله دیفرانسیل جزئی شامل جمله انتگرالی با شرایط اولیه و مرزی تشکیل شده است. حل چنین مسایلی به دلیل نداشتن فرم جواب بسته در ریاضیات از اهمیت ویژهای بر خوردار است کهباید به روشهای عددی تجزیه و تحلیل شوند. ازسوی دیگر، به دلیل عدم دسترسی به دادههای واقعی، داده های مورد نیاز برای اجرای مدل شبیه سازی شدهاند. انتظار می رود با تأمین دادههای واقعی از بازار نفت ایران، امکان اجرای مدل و کاربردی کردن آن برای پژوهشگران در صنعت نفت ایران فراهم گردد.
منابع مشابه
ارائه مدلی پویا جهت قیمت گذاری معاملات آتی برای دارایی با سود نقدی معین
برای تجزیه و تحلیل سیستم ها، روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از روش های نوین و بسیار موثر دراین زمینه تفکر سیستمی می باشد. میتوان این گونه بیان کرد که رویکرد سیستمی، مدعی ارائه روشی برایبرخورد اصولی تر با پیچیدگی های دنیای کنونی است. در واقع رویکرد System Dynamics عبارت است از ارائهمدلی پویا از یک فرآیند در دنیای واقعی و تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به آن مدل به صورت سیستماتیک، یعنینشان دهنده تاثیر...
متن کاملارائهی مدلی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی در صنعت نفت و گاز ایران
تجربه‌ی سال‌های متمادی اجرای اقدامات توسعه‌ای بر اساس رویکردی عمدتاً اقتصادی و بدون ملاحظه تأثیرات زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی‌ای که این اقدامات بر جا می‌گذارند، خوشایند نبوده است. اما امروز دریافته‌ایم که اقدامات توسعه‌ای به سادگی به اهدافی که برای آن‌ها در نظر گرفته میشود دست نمی‌یابند و دست‌یافتن به این اهداف نیازمند فراهم‌شدن شرایط اجتماعی خاصی است. حال که توجّه به ارزیابی تأثیرات اجتم...
متن کاملآزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت
یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بعد هم بستگی (CD)...
متن کاملارائه مدلی پویا جهت قیمت گذاری معاملات آتی برای دارایی با سود نقدی معین
برای تجزیه و تحلیل سیستم ها، روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از روش های نوین و بسیار موثر دراین زمینه تفکر سیستمی می باشد. میتوان این گونه بیان کرد که رویکرد سیستمی، مدعی ارائه روشی برایبرخورد اصولی تر با پیچیدگی های دنیای کنونی است. در واقع رویکرد system dynamics عبارت است از ارائهمدلی پویا از یک فرآیند در دنیای واقعی و تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به آن مدل به صورت سیستماتیک، یعنینشان دهنده تاثیر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)ناشر: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
ISSN 1735-6768
دوره 14
شماره 4 2015
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023